MT5用EA 【Eos】をリリースしました｜ダウ理論×波動分析×SMC
しばらく開発に没頭しており記事を更新できていませんでしたが、 EA開発やトレードアイデアを検証するためのインジケータの機能追加を色々と進めていました。
少し開発も落ち着いたため、新機能を順次ご紹介していきたいと思います。今回は第1弾として、ダウ理論インジケータの新機能の1つをご紹介いたします！ まだインジケータの新機能を利用されていない方はぜひご参照ください。
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ダウ理論インジケータにSMC(Smart Money Concept) 要素を統合しました！
ダウ理論インジケータとは？
SMC(Smart Money Concept)とは？
Smart Money Concept (スマートマネーコンセプト) とは、機関投資家など市場に大きな影響を与える参加者の取引の影響をローソク足パターンや波形を元に推測することで、重要な抵抗ライン等の具体的なトレード条件となる可能性が高いポイントを導出し、効果的なトレード戦略を模索するアプローチです。
日本でも徐々に利用者が増えている印象ですが、海外のWebサイトやYoutube動画では多くのトレーダーがその概念について丁寧に解説されており、考え方として広く普及していることが伺えます。
なぜダウ理論インジケータにSMCを統合したのか？
ダウ理論とSMCをそれぞれ勉強した結果、
類似点がある
環境認識の考え方に類似点があり、ダウ理論のトレンド継続や相場反転の流れを理解している人にとって、SMCのベースの考え方が理解しやすい
→ 押し安値/戻り高値更新 ≒ BOS(Break Of Structure)
→ ダウトレンド転換 ≒ CHOCH(Change Of Character)
組み合わせて使用することで、双方の考え方を補完しあっている
- ダウ理論はトレンドの大きな流れの把握(=環境認識)に重きを置いているが、それ単体で優位性の高いトレードシグナルを作りづらいが、
SMCはローソク足パターン等を元にした具体的なトレードルールを定義する事ができる - SMCの要素を判定する過程でダウ理論の波動の概念が有効活用できる
といったメリットがあったため、まずは1本のインジケータとして統合してみました。
ダウ理論インジケータ新機能(SMC)
- FVG(Fair Value Gap) ゾーン表示、およびゾーン到達/離脱時の通知機能を追加しました。
- Order Block ゾーン表示、およびゾーン到達/離脱時の通知機能を追加しました。
- Supply / Demand ゾーン表示、およびゾーン到達/離脱時の通知機能を追加しました。
など、SMCの主だった要素を活用する機能を追加しました。
今回の記事では、1つ目の「FVG」についてご紹介したいと思います。
ダウ理論インジケータ 追加機能 (1) FVG
まずはFVGを表示してみましょう！
小難しそうな話ですが、チャートを見ると簡単に理解できることもありますので、まずはどのような機能なのかインジケータを起動して確認してみましょう。
- ダウ理論インジケータを起動します。
- パラメータからFVG表示を有効化します。
- display_fvg をtrueに設定します。
- display_fvg をtrueに設定します。
- 見やすくするため、いくつかの不要な機能はオフにしておきます。
- 損益シミュレーション機能を無効化します(display_info_panel を DISABLEに設定する)
- Supply/Demandゾーン(上位足)表示を無効化します(display_mtf_suppy_demandをfalseに設定する)
- 損益シミュレーション機能を無効化します(display_info_panel を DISABLEに設定する)
- Supply/Demandゾーン(上位足)表示を無効化します(display_mtf_suppy_demandをfalseに設定する)
赤/緑の四角形が表示されていますが、これが「FVG」を示すゾーンとなります。
ところどころゾーンに吸い寄せられるようにレートが反転したり、ゾーンが「壁」のように機能している様子が分かります。
これを見るだけでもトレードに活かせるアイデアが浮かんできそうで、ワクワクしますね。
では、そもそもFVGとは何か、どのような根拠で検出しているのか、トレードに活かす方法について、順番に理解しながら見ていきましょう。
FVGとは
FVGとは何か？
Fair Value Gapの略で、日本語に直訳すると「公正価格ギャップ」となります。
SMCの概念を説明する際に用いられる、ローソク足パターンの一つです。
スマートマネーの参加等の影響で、特定の価格帯において短期間に急激なレート変動が発生した結果、
ギャップを埋める方向にレートが戻りやすい
ギャップを埋めた後は再度反転し、トレンド方向に伸びやすい
といった性質があると言われています。
FXトレードでも週明けの月曜日に「窓を開けた後は窓を埋めやすい」といったアノマリーが認識されていますが、それと近いようなものと考えると理解しやすいでしょう。
そもそも公正価格って何？
公正価格とは、その銘柄が理論的に適切と考えられている価格水準を指します。
現在の価格が適切な水準にある場合、需要(=買い)と供給(=売り)がほぼ均等に存在し、値動きが安定した状態となります。
市場参加者の間で現在の価格での合意が形成されており、大きな価格変動を起こす(=不均衡)がないことを示します。
取引量(=ボリューム)が安定し、レンジ相場を形成している価格帯は、公正価格であるといえます。
FVG(Fair Value Gap)とはどのような状態か？
公正価格に対してギャップがある状態、つまり需要と供給のバランスに不均衡が起きている状態です。
市場の動向、経済指標発表、政策変更など様々な影響によって、現在の価格が公正価格ではないと考える参加者によって需要と供給のバランスが崩れることで不均衡が生まれます。
需要が大きければ価格は上がり、供給が大きければ価格は下がることになります。
この価格変動はスマートマネーの参加によってしばしば短期間かつ急激な不均衡をもたらしますが、このような大きな価格変動が公正価格からの大きなギャップとなって現れる状態がFVGとなります。
FVGをチャートから特定する方法
最も簡単で一般的な特定方法は、 3本の連続したローソク足を使用する方法です。
FVG(上昇)
2本前のバーが陽線であること
3本前の高値 < 1本前の安値 (=ギャップがある、窓を開けている)
3本目、1本目は陽線でも陰線でも問題ない
FVG(下降)
2本前のバーが陰線であること
3本前の安値 < 1本前の高値 (=ギャップがある、窓を開けている)
3本目、1本目は陽線でも陰線でも問題ない
FVGを活用したトレード戦略
最も簡単なFVGの検出方法をご説明しましたが、 それだけの条件はFVGは大量に検出されてしまい、ノイズも多くトレードシグナルとして使用することは難しい状態です。
トレードに活用していくためには
- 信頼性の高いFVGに絞り込む
- エントリシグナルとなるポイントを特定する
- 指値/逆指値を適切に設定する
といったステップが必要になりますが、FVGとダウ理論を活用することでこれらのすべてのステップについて具体的な基準を定めながら戦略をたてることが出来るようになります。 今回はその一例をご紹介します。
フィルタ例 1: 陽線/陰線の大きさを考慮して絞り込む
あまりにも小さい価格変動は、「不均衡」の根拠として弱いと考えられます。 ギャップを記録した陽線/陰線が一定程度大きいものを対象とすることで、ノイズを除去することが出来ます。
本インジケータでは、ギャップを記録したバーの大きさの基準をパラメータから調整できるようになっています。
| バーサイズのフィルタ：なし | バーサイズのフィルタ：あり |
 |  |
フィルタ例 2: 波動の戻り率とFVGを組み合わせて評価する
FVGを記録した波動に対してフィボナッチリトレースメントを計算し、50%以上の戻り率がある場合(=半値戻し)のみシグナルとして使用する、という追加ルールも効果的です。
戻しの幅が大きいほど、それだけ逆張りエントリ時の利幅が大きくなることが期待できます。
波動の起点と終点は、ダウ理論インジケータのzigzag線を使用することで容易に特定することができます。
一つの波動に複数のFVGを検出している場合は、戻り率50%以上のもののみを使用する等のルールも有効と考えられます。
エントリシグナル例 1: 上位足FVGと下位足ダウトレンド転換を組み合わせてエントリする
上位足で検出したFVGを使用して大まかなエントリ機会を把握することに加え、下位足での相場反転シグナルが成立しているかどうかを確認してみましょう。
SMCにおける相場反転はCHOCH(Change Of Character)と表現されますが、ダウ理論におけるトレンド転換と考え方が非常に近いことから、ダウ転換シグナルを活用することができます。
本インジケータのFVG表示はマルチタイムフレームに対応していますので、チャートを切り替えながら見る必要はありません。
例えば1分足チャートにダウ理論インジケータを起動し、 15分足や30分足等の上位足のFVGを表示するように設定すれば、1つのチャートでマルチタイムフレーム分析が実現できます。
エントリシグナル例 2: ダイバージェンス系インジケータと組み合わせてエントリする
FVGを使用したトレードは、損小利大の逆張りトレードが中心となります。 相場反転後に反転する兆候を捉えるという点では、ダイバージェンス系のインジケータ活用と組み合わせると相性が良いと考えられます。
先程の画像にRSIダイバージェンス インジケータを追加してみると、ダウ理論インジケータのトレンド転換よりも早いタイミングでRSIダイバージェンスが検出されています。
このようなポイントで早期エントリを試みることで、より逆指値を浅く構えることが出来ますし、またダウトレンド転換時にRSIダイバージェンス検出を追加条件とすれば、エントリ頻度は下がるものの、より勝率アップが期待できます。
ポジション管理: 指値と逆指値を決定する
FVG上昇の場合、ゾーンの下限付近を逆指値ラインとして利用することができます。逆にFVG下降の場合は、ゾーンの上限付近を逆指値ラインとします。
一方、利確のターゲットとなるのはFVG形成から現在に至るまでの高値付近とし、短期での決済を目指します。
FVGゾーン到達後、ダウトレンド転換(≒ CHOCH)を確認してからエントリする場合
上記の例の場合、エントリ価格から逆指値までは約18pips、 エントリ化アックから指値までは約16pips のため、リスクリワード比率はおおよそ1:1となります。
リスクリワード比が1:1ということは1勝1敗(勝率50%)がおおよその損益分岐ラインとなります。(実際には逆指値の幅が都度異なるため、おおよその目安となります)
ダウ転換を確認するまでにある程度レートが反転していることが多いため、リスクリワード比は低めになりがちですが、その反面で勝率が上がることが期待できるため、十分な戦略として成立するレベルではないかと考えられます。
FVGゾーン到達後、RSIダイバージェンス検出でエントリする場合
上記の例の場合、エントリ価格から逆指値までは約6pips、 エントリ化アックから指値までは約28pips のため、リスクリワード比率はおおよそ1:4.6となります。
損小利大と言えるトレードで、 この場合は おおよそ1勝5敗(勝率17%)程度が損益分岐ラインとなります。(実際には逆指値の幅が都度異なるため、おおよその目安となります)
勝率が低くても1回のトレードの損失を小さく抑えることができますし、RSIダイバージェンスで勝率20%は十分期待できるレベルです。
条件を厳しくするほど検出頻度が低くなることが難点ですが、見つけたら積極的にトレードしていきたいパターンの一つですね。
複数の銘柄でインジケータを起動して、幅広い銘柄のチェックを行うなどしてトレード機会を確保していきましょう。
FVGの補足
FVGはいつまで機能するか？
1度ゾーンへ戻ることで、該当のギャップにおける価格帯の公正さが再確認されることになりますので、1回までと考えます。
ただし、ゾーンの幅が広い場合は現在のレートが一度でも試されているかどうかという視点で見てみると良いでしょう。
FVGは必ず機能するか？
どのようなインジケータにおいても100%の精度で機能することはありません。
FVGのみを過信するのではなく、他のインジケータの判定結果、FVGのマルチタイムフレーム分析等を考慮し、複数の根拠を確かめながらトレードの信頼性を上げていくことが重要です。
まとめ
今回はダウ理論インジケータのバージョンアップとその新機能の一つであるFVGについて解説しました。
その他にも多くの機能が追加されていますので、ぜひインジケータをお試し頂き、トレードの勝率アップにお役立てていただければ幸いです。
また、FVGを活用した様々なトレードアイデアがあるかと思います。 もし良い手法があればぜひ活用例を共有いただければと思います。場合によってはEA化も可能ですので、活用アイデアのご意見もお待ちしております！
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ダウ理論インジケータと新機能を活用していただいて、スマートなトレードを実現していきましょう！
