【MT5】【動画ガイド】バックテストを実行する(2)テスト実行

概要

以前の記事で、エキスパートアドバイザー(EA)の効果を最大限に引き出すためには、徹底的なテストが不可欠であると説明しました。
この記事では、バックテスの実行方法について解説します。

前提

• バックテストの準備については、【MT5】【動画】バックテストを実行する(１)事前準備をご参照ください。

• テスト全体の流れについては、【MT5ガイド】自動売買のテスト：重要性と手順を徹底解説！をご参照ください。

操作手順

バックテスト実行- 操作手順【動画】

バックテスト実行- 操作手順【主な説明内容】

1：テスト実行条件を設定する

画面左上の「表示」→「ストラテジーテスター」→「単一」の順にクリックします。
エキスパート：テスト対象のEAを指定します。
銘柄：テスト対象の銘柄を指定します。
時間足：テスト対象の時間足を指定します。
日付：「期間指定」を選択したうえで、日付のFrom、Toを指定します。日付の指定はテキスト入力、カレンダーからの選択どちらも出来ます。
フォワードテスト機能：使用しないため、キャンセルを指定します。
延滞：基本的に「遅延ゼロ、理想的な実行」で問題ありません。スキャルピングなど、取引の遅延が損益に影響する戦略の場合は、トレード環境となるVPSと、取引サーバー間のネットワーク遅延を考慮して遅延期間を設定することで、実態に近い検証をすることが出来ます。
取引設定 ：取引手数料等の詳細な条件を指定しますが、カスタム銘柄以外では設定を変更する必要はありません。長期ヒストリカルデータを用意する場合など、カスタム銘柄を作成する場合は実際の取引条件に応じた手数料等の条件を指定する必要があります。
モデル：ティックモデルの一覧と用途を参照していただき、プルダウンのいずれかを選択します。
初期証拠金と入金通貨： 入金通貨は プルダウンからの選択に加え、手動でJPY などと入力することで特定通貨での入金を想定したテストが可能です。
レバレッジ：プルダウンからレバレッジを選択します。 入金通貨と同様、手動での指定も可能です。
オプティマイズ：パラメータの自動最適化モードにおける最適化条件のため、単一バックテストでは使用しません。無効化を選択しましょう。
ビジュアルモード：テスト実行時、チャートを自動で開き、ヒストリカルデータ、インジケータの計算結果や、約定結果を時系列に表示しながらバックテストを行うことが出来る実行モードです。テスト実行速度が遅い一方で、よりリアルトレードに近い感覚でテスト結果を確認することができます。まずはビジュアルモードはオフの状態にしておきましょう。

2：パラメータを設定する

「パラメータ」のタブをクリックします。
EA毎に指定可能なパラメータが異なります。
各パラメータの「値」の列を変更することで、EAのエントリ判定、エグジット判定、資金管理等の挙動を調整することができます
まずはデフォルトの設定でテストしてみましょう。

3：バックテストを実行する

設定が完了したら、画面右下の「スタート」をクリックします。
スタートをクリックすると「 グラフ」のタブが追加されます。「グラフ」のタブを表示するとテストの進行状況がわかります。

4：結果を確認する

テスト完了後、レポートが出力されます。

グラフ

「グラフ」タブには残高推移レポートが表示されます。
青色の線が残高で、緑色の線が 有効証拠金を表しています。
有効証拠金とは、現在保有しているポジションの含み損、含み益を考慮した証拠金の残高のことです。
青色の線に対して緑色の線が下にある状態は、ポジションを保有した状態で含み損があることを示しています。
逆に、青色の線よりも緑色の線が上にある場合は、ポジションを保有した状態で、含み益があることを示しています。
「バックテスト」タブをクリックすると各種トレード結果の詳細レポートが表示されます。
バックテストレポート内には様々なスコアが表示されていますが、これらの詳細な内容については別途説明させていただきます。
売買明細を閲覧したい場合は、「バックテスト」タブ内の任意の場所を右クリックし、「約定」 を選択することで、約定履歴が表示されます。
約定履歴のいずれかの明細をダブルクリックすると、該当の約定が発生した日時のチャートへ自動でジャンプします。

バックテスト

「バックテスト」タブをクリックすると各種トレード結果の詳細レポートが表示されます。
バックテストレポート内には様々なスコアが表示されていますが、これらの詳細な内容については別途説明させていただきます。
売買明細を閲覧したい場合は、「バックテスト」タブ内の任意の場所を右クリックし、「約定」 を選択することで、約定履歴が表示されます。
約定履歴のいずれかの明細をダブルクリックすると、該当の約定が発生した日時のチャートへ自動でジャンプします。

操作ログ

「操作ログ」をクリックし、最新日時だけでなく過去データまで確認し、エラーがないことを確認します。
エラーがあると、左端に赤色のマークが表示されます。
エラーがある場合、内容によってはEAの安定稼働を損なう要因が含まれている可能性があるため、エラーメッセージを元に詳細な原因調査を行いましょう。
内容について判断がつかない場合、EAの開発者へサポートを依頼するようにしましょう。

5：実行条件、パラメータを変更して再度実行する

初期証拠金やレバレッジ、パラメータを変更してテストを実行します。
総損益、残高最大ドローダウン、 証拠金最大ドローダウン等の結果が変化することを確認しましょう。
テスト実行条件やパラメータを変更することで、EAの挙動が変化することが分かります。
さまざまなパターンを検証して、自分の運用方針にあった条件を探してみましょう。

６：ビジュアルモードを使用してみる

設定のタブを開き、ビジュアルモードを選択してテストを実行します。
チャートの描画速度を調節したり、一時停止することも可能です。
テストが終了したらチャート画面は最小化します。バックテスト、グラフ、操作ログのタブを開きレポートを確認しましょう。

補足

• ティックモデルの一覧と用途