テクニカル分析

価格帯別出来高インジケーターを作成してみた

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過去に取引が多く発生した価格帯は、その後の相場でもサポートライン・レジスタンスラインとして意識されることが多いため、そのポイントとなるレートを把握できるとトレード時の参考情報として活用できます。

いわゆる「価格帯別出来高」情報を取得したいのですが、MT5のデフォルトインジケーターの中には価格帯別で表示できるものがありません。

また、価格帯別の出来高を表示できるインジケーターが公開されているものもありますが、現在バー付近の情報のみビジュアル化するようなものが多く過去検証がしづらかったりします。

今後自動売買を行う際の条件判定でも使用する場合、自作した方が融通が効くこともありますので、試しに試作してみました。

MT5デフォルトのボリューム系インジケーター

Volumevolumes_indicator外国為替市場では、数量は選択された時間枠の各期間内の価格変更の数の指標です。株式銘柄については、これは実際に取引された数量（契約、お金、ユニットなど）の指標です。

指標のバーには2色あります。緑は、現在足の数量が前のものよりも大きいことを意味します。赤は、現在足の数量が前のものよりも小さいことを意味します。指標の色や、指標のティックや取引高への適応は指標パラメータで設定されます。

On Balance VolumeOn Balance Volume（オンバランス数量）数量と価格変化に関係した、運動量を測る指標です。

現在足の終値が1つ前の足の終値よりも高い場合、現在足の数量が1つ前のOBVに加算されます。現在足の終値が1つ前の足の終値よりも低い場合、現在足の数量が1つ前のOBVから減算されます。

Money Flow IndexMoney Flow Index（マネーフローインデックス）
  • 指標と価格のダイバージェンス（価格が上がったにも関わらず、MFIが下がった場合（もしくはそれぞれ逆の場合）、価格が転換する可能性が非常に高いです。）
  • 80以上、20以下のマネーフローインデックスの値は、相場が天井か底にいる可能性を示唆しています。
Accumulation/DistributionAccumulation/Distribution（蓄積/配信）価格と数量の変化によって決定されます。数量は価格変化の係数として利用します。係数（数量）が大きくなればなるほど、その期間の指標の値に与える価格変化の要因が大きくなります。

 

価格帯別出来高インジケーター(自作)

イメージ

  • 出来高を計算する区間(5pips毎や10pips毎のように)
  • 各バーのVolume値を該当バーの高値～安値の区間に含まれる区間数で按分する
  • 各バーを起点とした過去N本(パラメータ指定)のデータを集計し、ピッチ毎のレートに紐づく出来高を集計する

というような計算を行と・・・　とある1本のバーにおける、過去ボリュームの価格帯別集計結果は以下の図のようになります。

※USDJPY、1時間足で過去180日分(約半年)、5pips毎で集計

出来高の山の頂点が凸凹していますが、出来高が大きく、かつスパイクしているレート付近は意識されやすい価格といえるのでは、と考えられます。

この頂点部分の情報のみを抜粋し時系列データ化してチャートにプロットしたら、過去検証が出来て、インジケーターとしての良し悪しの判断もつくのではないか？と思いました。

試作してみた

十分な検証が必要ですが、機能している抵抗線もそれなりに存在しているようです。

スパイクするポイントの上位8件をマークする仕様にしたため、ボリュームの大きさでフィルタ等すると信頼性が上がるかもしれません。

 

尚、実装はMT5の少し前のリリースで対応した簡易データベースsqliteを活用しました。レートがバー毎にバラけるため、配列構造でデータを管理し集計するのは面倒そうだったので、SQLで集計できる方法は実装が簡単で助かりました。

課題

すべてのバーに対して過去N本分の出来高統計を算出するため、計算量が多く描画までに時間がかかるので、インジケーターとして使用する場合は高速化が必要です。

EAに組み込む場合もバックテスト実行速度低下に繋がりそうなので改善したいところです。

出来高がより大きいレートほど強い抵抗線として機能するため、ボリュームの大きさ毎に色・形を変える等すると視覚的にも分かりやすそうです。

ボリューム値自体は内部保有しているので作れそうですが、EA組み込みが主目的のため、優先度は低いかな。もしニーズがあれば改修したいと思います。

 

 

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利用方法1： HFコピーを使用してVPS不要でトレードする

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の概要と利用方法は以下の記事をご参照ください。 

 

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xm_login

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※もし届かない場合はアドレスの入力間違いか、迷惑メールに届いている可能性があります。 迷惑メールを確認しても届いていない場合は、

お手数ですがメールアドレスを再度ご確認頂き、改めてお問い合わせください。

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