インジケータテクニカル分析

プライスアクション(高値切り上げ・安値切り下げ)インジケーター

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price_acton_インジケーターイメージ

プライスアクションとは

プライスアクションは、価格(Priceの)変動(Action)そのものに注目し、相場の方向性やトレンド、サポートやレジスタンスなどを判断するトレード手法です。プライスアクションは、相場の基礎を押さえ、チャートを見て相場の特性を読み取ることができるため、FXトレードにおいて非常に有用な手法とされています。

プライスアクションのトレード手法は、相場の基礎を押さえることが重要です。価格の動きやパターンを正確に読み取ることで、相場の方向性を判断し、トレードのタイミングやエントリーポイントを見極めることができます。また、プライスアクションには、様々なチャートパターンが存在し、それぞれに特有の意味があります。チャートパターンを正確に理解することで、トレードの勝率を高めることができます。

プライスアクションというと主にローソク足の4値を使用したパターン認識(酒田五法)のようなものが有名ですが、ローソク足でなくとも価格の変動パターンを考慮した分析という意味ではzigzagインジケーターの山谷の波形を使用した分析もプライスアクションの一種と考えられます。

今回はzigzagインジケーターの拡張版を開発してみましたのでご紹介します。

検出したいパターン

高値切り上げ・安値切り下げ(BOS)

高値切り上げとは、前回の高値を上回る新たな高値が形成されることを指します。一方、安値切り下げとは、前回の安値を上回る新たな安値が形成されることを指します。

英語圏では、これらの波形はBOS(Break Of Structure)と表現されることが多いようです。 日本語では「直近高値ブレーク」「直近安値ブレーク」のような表現も馴染みがあるかもしれません。

BOSは、相場が上昇(下降)トレンドに転換、継続する可能性があるサインの一つであり、プライスアクションにおける基本的なパターンの一つです。

BOS(高値切り上げ)

レートが安値の頂点をつけた後に直前の高値頂点を超えた状態を指し、上昇トレンド転換、継続する可能性があることを示します。

  • ー：新高値を記録したレート = BOS
  • ★：上昇中の高値頂点 = Higher High
  • ★：上昇中の安値頂点 = Higher Low
  • ー：新高値を記録したレート = BOS
  • ★：上昇中の高値頂点 = Higher High
  • ★：上昇中の安値頂点 = Higher Low

また高値がブレークしたことだけでなく、 上昇トレンド中の安値頂点が前回よりも高い位置に記録されたこと、つまりHigher Low が連続して上昇している状態は「安値切り上げ」状態となり、これをもって上昇トレンドが継続していると判断することも出来ます。

BOS(安値切り下げ)

レートが高値の頂点をつけた後に直前の安値頂点を超えた状態を指し、下降トレンド転換、継続する可能性があることを示します。

  • ー：新安値を記録したレート = BOS
  • ★：下降中の安値頂点 = Lower Low
  • ★：下降中の高値頂 = Lower High

安値がブレークしたことだけでなく、 下降トレンド中の高値頂点が前回よりも低い位置に記録されたこと、つまりLower Highが連続して下落している状態は「高値切り下げ」状態となり、これをもって下降トレンドが継続していると判断することも出来ます。

このような波形が現れると、相場が下降トレンドに転換する可能性が高いとされています。

 

 

この理由としては、例えば上昇トレンドの場合は安値が段階的に切り上がることで心理的に下がりづらい状態と認識され、買い意欲が高くなりやすい(新規買い、売りポジション解消の買い)ことが考えられます。 (新たな高値が形成されることで、市場参加者が更なる相場の上昇を期待して、更に集まる)

これによって上昇トレンドが継続しやすくなると考えられます。

 

BOSは、プライスアクションにおいて非常に有用なパターンの一つであり、相場の方向性やトレンドを判断する上で重要なサインになりますが、必ずしもBOSが現れたからといって相場が上昇トレンドに転換するとは限りません。

相場のトレンドを判断する際にはBOSの波形を複合的に判断したり、または他の要素も併せて考慮するなど、その他の判断基準も踏まえながら総合的に判断することが望ましいとされています。

 

例えば、上昇トレンド中に安値が切り上がる際(前回安値 ＜ 今回安値)、 今回安値が一つ前の高値よりも高い場合は、より強いトレンドであるとみなせる可能性がありますし

同じプライスアクションでも長短時間足の判定結果を複合して活用したり、MACDなどのインジケーターと組み合わせることで

トレンド判定を補強しつつ、ゴールデンクロス(デッドクロス)などのシグナルからエントリをすることで、トレードの精度を挙げられる可能性があります。

 

相場反転

トレンドが終了し、相場が反転したから、またはレンジ相場へ移行した可能性があることを示します。

英語圏では CHOCH(Change Of Character)と表現されるようです。

CHOCHが形成されると、市場参加者の多くが慎重な姿勢をとる傾向があります。トレンドが確立されていないため、買い圧力と売り圧力が拮抗していることが多く、方向性が読みづらくなり、

場合によっては価格の変動幅が小さくなります。このため、トレンドが確定するまで慎重な取引が求められます。

判定方法としては、Higher Lowを記録したレートを下抜ける、またはLower Highを記録したレートを上抜けることでCHOCH発生と判断します。

 

プライスアクション インジケーター 解説

上記の考え方を元に、インジケーターを作成してみました。　※MT5用になります。

イメージ

強いトレンドが出ている局面で頻繁にBOSが発生し、 方向性が不明瞭になっている局面でCHOCHが発生しているため、

目的に合致した表示が出来ていると思います。

ただ、やはりBOSは比較的頻繁に発生し、レンジ相場等ではダマシも多いことから、その他の指標を踏まえ総合的に判断する必要がありそうです。

頂点検出

各頂点をどのように判定させるかがポイントになりますが、この部分にZIGZAGを使用しています。

山谷の深さはパラメータで調整することで、大きな相場の流れを見たり、直近の細かい動きにフォーカスしたりしながら、方向性を判断します。

zigzag故に、一度記録した頂点が更新される(=リペイント有り)ことが発生します。

各頂点の記号

模式図の通り、頂点の色でHigher High, Higher Low等の頂点の属性が一目で分かるようになりました。

プライスアクション インジケーターの活用方法

トレンド継続の確認 → エントリ判断

上昇中の安値頂点 = Higher Low が連続して発生している場合は、連続して安値が切り上がっている状態のため、上昇トレンドが継続している状態と言えます。

下降中の高値頂 = Lower High が連続して発生している場合は、連続して高値が切り下がっている状態のため、下降トレンドが継続している状態と言えます。

この状態でBOSを検出した場合、引き続きトレンドが継続することが期待できることから、エントリポイントとみなせる可能性があります。

しかし、BOSはトレンドの終盤でも検出することがあるため、ダマシに引っかかる可能性もあります。　エントリ目的でBOSを使用する場合は、トレンドの勢いや相場の反転を捉えるようなインジケータ等と組み合わせることでエントリの精度を高めていく必要があります。

相場反転検出 → エグジット判断

BOSをエントリポイントとした場合、決まった値幅で決済する方法もありますし、トレンドの方向性が変わるまで(不明瞭になるまで)ポジションを持ち続けるという戦略もあるかと思います。

トレンドが確認できなくなったら順張りのトレードの優位性がなくなると考えるならば、CHOCHは手仕舞いの一つのタイミングになります。

但し、短い時間足ではBOS, CHOCHの信頼性も下がりやすくなります。 マルチタイムフレームを使用して上位足の判定結果も踏まえて判断するなどの工夫も必要です。

その他

相場反転は逆張り用途に使えるかもしれませんし、上昇トレンド中の安値頂点 = 相場反転 = 損切りレート のようにみなし、トレーリングを行うアイデアも成立しそうです。

各頂点の位置関係の持つ意味合いを理解することで、様々なトレードアイデアが生まれそうですね。　ご自身の独自のアイデアも色々出てくるかと思いますので、良い物があればぜひオリジナルの戦略として確立してみてください。

 

プライスアクションインジケーターの応用例

トレンドの継続性を見るという意味では、「ダウ理論」とも非常に親和性が高い考え方です。 ダウ理論インジケーターも作成してみました。

ダウ理論における押し安値、戻り高値の判定は、基本的にプライスアクションの安値切り上げ、高値切り下げと同じ考え方となります。　トレンド転換点となるレートがひと目で理解できるようになるのが大きなメリットですね。

 

更に、ダウ理論インジケーターを元にしたEA(自動売買ツール)も開発し、リリースしました！

本EAのトレード成績はMyfxbookでリアルタイムに公開しています。

widget

 

 

また、プライスアクションインジケーターの発展形として、チャートパターン自動判定インジケーターも作成しました。　頂点の時系列の出現パターンを考慮し、相場の世界で広く認識されているパターンを検出するものです。

こちらもパターン形成後、構造をブレークする際に一気にレートが加速する箇所が見受けられ、トレードをするには面白いタイミングを見つけられそうです。

まとめ

複数のインジケーターを組み合わせて活用しましょう

テクニカル分析の精度を上げるためには、複数の指標を組み合わせながら総合的に評価することが欠かせません。

当サイトでは、外にも独自開発したインジケーターをすぐに利用頂けるように順次ラインナップを拡充していますので、

その他のインジケーター紹介記事もご参考になさってください。

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まとめ

効率的な投資を実現するためには、仕組み化と自動化が不可欠です。

今後も相場環境の分析に役立つアイデアをまとめ、すぐに使えるツールとしてお届けしていきます。

自動売買ツールによってトレードの自動化が可能ですが、そのEAをいつ起動し、停止するかの判断は個人の判断で行うことになります。

賢くEAを活用するためにも、インジケーターを活用して相場環境の分析にお役立て頂ければ幸いです。

 

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